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Minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer

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<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden Die Artikel Annahmen der Regressionsschätzung, Satz von Gauß-Markow, Einfachregression und BLUE überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Die Diskussion über diese Überschneidungen findet hier statt. Bitte äußere dich dort, bevor du den Baustein entfernst. Chrisqwq 17:27, 24. Nov. 2006 (CET)
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Ein minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer (engl. BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)) ist ein linearer erwartungstreuer Schätzer \hat{T} minimaler Varianz.

D.h. für jeden erwartungstreuen Schätzer der Form

T(y) = By \;

für eine Stichprobenvariable y\; eines Stichprobenraums \mathbb{H}

y \in \mathbb{H}

und eine lineare Abbildung mit Matrix

B \in \mathbb{R}^{(k+1) \times n}

gilt komponentenweise die Ungleichung

V_\gamma(\hat{T}_j) \leq V_\gamma(T_j)\, , \, j \in \mathbb{N}_n.


Siehe auch: Satz von Gauß-Markow, Kleinste-Quadrate-Schätzer

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